Feedback Loops - Istruzioni download pdf 959 KB

Zusammenfassung

Das Dokument ist eine technische Anleitung der Banca d’Italia zum Flusso di ritorno „Feedback Loop Regular Report“ (FLRR) mit Daten aus AnaCredit Europa. Es beschreibt die von der Bank bereitgestellten Online-Services für Intermediäre zur Abfrage der verfügbaren Dateien (HTTP-GET auf https://mft.bancaditalia.it/a2a/download/FLRR, Ausgabe im JSON-Format mit Eigenschaften wie fileName, lastModifiedTime und size) und zum Herunterladen einzelner Dateien sowie die Möglichkeit, heruntergeladene Dateien per HTTP-DELETE zu löschen. Die Namenskonvention der Dateien (ABI_DATA_NNNN_CODOA.xml.zip.p7e.p7m) und die Bedeutung der einzelnen Komponenten (ABI-Code des Empfängers, Referenzdatum im Format AAAAMMGG, laufende Nummer, Code des Zielsubjekts) werden spezifiziert. Es wird darauf hingewiesen, dass jeder Fluss nur innerhalb von sieben Tagen ab Bereitstellung heruntergeladen werden kann und dass die Dateien – analog zu anderen CR-Kommunikationen – komprimiert, verschlüsselt und signiert sind, mit detaillierten Schritten zum „Sbustamento“ (Entpacken, Entschlüsseln, Unzip). Der Inhalt des FLRR-Flows wird als SDMX-ML-Datei beschrieben, mit einem SDMX-Header und mehreren DataSets (u. a. FLRR_HDR_REP, FLRR_ENTTY_FL, FLRR_INSTR_FL, FLRR_ENTINST_FL, FLRR_FINANCL_FL, FLRR_JOINT_FL, FLRR_PROTREC_FL, FLRR_INSPRREC_FL, FLRR_ACCOUNT_FL), deren Strukturen auf XSD-Schemata aus der AnaCredit-Sektion des Banca-d’Italia-Webauftritts und auf ECB-Structures referenzieren. Anhand eines XML-Beispiels werden die enthaltenen Datenobjekte illustriert: Informationen zu Gegenparteien (z. B. ENTTY_RIAD_CD, LGL_FRM, rechtlicher Verfahrensstatus), Instrumenten (u. a. LOAN_INT, Währung, Laufzeit, Zweck), Zuordnungen Instrument–Gegenpartei, Finanzdaten (Nominalbeträge, Off-Balance-Sheet-Beträge, Rückstände, Zinsen), gemeinsame Haftungen, erhaltene Sicherheiten und deren Verknüpfung mit Instrumenten sowie buchhalterische Daten (ACCMLTD_WRTFFS). Das Schema sieht Schlüssel zur Datencorrelierung vor (LOAN_INT und PRTCTN_INT), mit denen Informationen aus verschiedenen DataSets zum gleichen Kredit bzw. zur gleichen Sicherheit verknüpft werden; es wird explizit erläutert, welche DataSets jeweils über LOAN_INT bzw. PRTCTN_INT verbunden sind. Das Dokument weist darauf hin, dass einzelne DataSets oder sogar der gesamte Fluss keine Observations enthalten können, insbesondere wenn zwar relevante Beobachtungen in den Daten der Banca d’Italia vorhanden sind, diese aber aufgrund der von der EZB vorgegebenen „policy di condivisibilità“ nicht verteilt werden dürfen. Abschließend werden die zeitlichen Regeln für die Bereitstellung der FLRR-Flüsse beschrieben: Nach dem Konsolidieren einer neuen Rechnungsperiode durch die EZB liefert die Banca d’Italia dem Empfänger die zugehörigen Daten sowie – bei Änderungen – Daten zu bis zu 11 vorangegangenen Rechnungsdaten; in der Folge werden bis zur nächsten Konsolidierung nur dann Flüsse für die insgesamt 12 Rechnungsdaten versendet, wenn gegenüber den zuvor gesendeten Flüssen Änderungen vorliegen, wobei jeder neue Fluss den vorherigen zur gleichen Rechnungsperiode ersetzt.