Meldeschema Kreditdaten Version 5, gültig ab 01.01.2021 01.01.2021

Zusammenfassung

Es handelt sich um ein von der Deutschen Bundesbank veröffentlichtes AnaCredit-Meldeschema für Kreditdaten (Version 5), das ab dem 01.01.2021 gültig ist. Das Dokument enthält eine Versionshistorie seit der Erstveröffentlichung am 18.07.2016 und beschreibt insbesondere Änderungen in den Tabellen zu „Daten empfangener Sicherheiten“ sowie Anpassungen der Erläuterungen zu Meldeerleichterungen. Für Version 2 und 3 werden Erweiterungen der Tabelle „Daten empfangener Sicherheiten“ um Attribute zur Kennung und zum Typ der Sicherungsgeber, einschließlich mehrerer Sicherungsgeber, dokumentiert. In Version 5 wird eine zusätzliche Fußnote zur Tabelle „Daten empfangener Sicherheiten“ aufgenommen, mit einem Verweis auf Kapitel IV, Abschnitt 5.6 der AnaCredit-Richtlinien und das technische Meldeschema (Datensatz BBK_ANCRDT_PRTCTN_PRVDR_C) für die Übertragung von Sicherheiten mit einzelnen und mehreren Sicherungsgebern. Zudem werden Fußnoten zu Meldeerleichterungen, insbesondere zu Verbriefungen und zur früheren Produktiv-Pilotphase (01.04.2018–30.09.2018), angepasst bzw. gelöscht. Das Schema definiert detailliert, welche Attribute zu melden bzw. nicht zu melden sind, getrennt nach Kredit-Stammdaten, dynamischen Kreditdaten, Finanzdaten, Rechnungslegungsdaten, Daten empfangener Sicherheiten, Daten zu Instrument–empfangene Sicherheit, Vertragspartnerrisikodaten und Vertragspartnerausfalldaten. Es unterscheidet systematisch zwischen Instrumenten des Bestandsgeschäfts (vor dem 1. September 2018 vergeben) und Neugeschäft (seit dem 1. September 2018 vergeben) sowie nach Beobachtungseinheiten mit/ohne Eigenmittelanforderungen und nach Gebietsansässigkeit in einem Berichtsmitgliedsstaat. Für kleine Berichtspflichtige werden explizite Meldeerleichterungen festgelegt: keine Meldung von Verbriefungen und Wegfall bestimmter Attribute, wobei in den Tabellen kenntlich gemacht ist, welche Attribute von diesen Erleichterungen betroffen sind. Zentrale Attribute wie Vertragskennung, Instrumentenkennung, Sicherheitenkennung, Ausfallstatus, Ausfallwahrscheinlichkeit, Buchwert, Sicherheitenwerte und verschiedene Bewertungs- und Leistungsstatus spielen eine Schlüsselrolle für die Verbindung der einzelnen Meldeschemata.