AnaCredit validation checks

Zusammenfassung

Dies ist ein vom Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichtes Q&A-Dokument zu den „AnaCredit Validation Checks“, datiert auf den 24.01.2018 (Frage-ID 2018/0024). Es präzisiert und korrigiert einzelne Vollständigkeits-, Konsistenz- und Referenzintegritätsprüfungen, die im AnaCredit Validation Checks-Dokument und im AnaCredit Reporting Manual (Teil II) definiert sind. Zur Vollständigkeitsprüfung des Gegenparteien-Referenzdatensatzes (Tabellen C und D) wird klargestellt, dass bestimmte Checks nur für in Artikel 1 Absätze 8 und 9 der AnaCredit-Verordnung definierte Reporting Agents und Observed Agents gelten und teilweise nur aus Gründen der Strukturvergleichbarkeit aufgeführt sind. Der Konsistenzcheck CN0650 zur „Maturity date of the protection“ wird angepasst, um Fälle zu berücksichtigen, in denen das Fälligkeitsdatum als „Non-applicable“ oder „Not required“ gekennzeichnet ist. Die Checks CN0802 und CN0808 werden um Ausnahmen für Überziehungen mit „Off-balance sheet amount = Non applicable“ ergänzt, um mehrfach auftretende unautorisierte Sollsalden über die Zeit korrekt zu behandeln. Ebenfalls werden CN0812 und CN0813 geändert, um Fälle abzudecken, in denen eine Sicherheitenposition nach Rückzahlung eines Kredits vorübergehend nicht und später unter derselben Kennung für ein neues Instrument wieder gemeldet wird. Schließlich wird der Referenzintegritätscheck RI0200 neu definiert, um ihn konsistent zur Beschreibung zu machen und klarzustellen, dass für jeden „Counterparty risk“-Datensatz ein entsprechender „Counterparty reference“-Datensatz existieren muss und die statische Natur bestimmter Datensätze bei abgeschriebenen Instrumenten zu beachten ist.