CN0716 - Diese Validierungsregel stellt sicher, dass die Attribute „Kumulierte Rückflüsse seit dem…

Definition

IF ([Financial.default status of the instrument] IN {'Default because unlikely to pay', 'Default because more than 90/180 days past due', 'Default because both unlikely to pay and more than 90/180 days past due'} OR [Counterparty default.default status of the counterparty] IN {'Default because unlikely to pay', 'Default because more than 90/180 days past due', 'Default because both unlikely to pay and more than 90/180 days past due'}) AND [Financial.default status of the instrument] <> 'Not in default' THEN [Accounting.Cumulative recoveries since default ] <> ‘Non-applicable’

Kurzbeschreibung

Diese Validierungsregel stellt sicher, dass die Attribute „Kumulierte Rückflüsse seit dem Ausfall“ und „Ausfallstatus des Instruments“ konsistent zueinander gemeldet werden. Es kann nur ein Betrag im Attribut „Kumulierte Rückflüsse seit dem Ausfall“ gemeldet werden, wenn das Instrument (oder der Vertragspartner, sofern der Ausfallstatus auf Ebene des Vertragspartners erfasst wird) am Meldestichtag oder davor ausgefallen ist.

Versionen

• Neuere Version (23)

Quelldokument

• Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 22, gültig ab/valid from 01.08.2026 30.01.2026 (Version 22, nicht die neueste Fassung)

Betrifft folgende Attribute

• Cumulative recoveries since default (Kumulierte Rückflüsse seit dem Ausfall)
• Default status of the counterparty (Ausfallstatus des Vertragspartners)

Gehört zu Datensätzen

• Accounting dataset
• Counterparty default dataset
• Financial dataset