CN0845 - Diese Validierungsregel überprüft, ob die für die Attribute „Ausfallstatus des…

Definition

IF [Accounting.Cumulative recoveries since default] = 'Non-applicable' THEN [Counterparty default.Default status of the counterparty] IN {'Not in default', 'Non-applicable'} AND [Financial.Default status of the Instrument] IN {'Not in default','Non-applicable'}

Kurzbeschreibung

Diese Validierungsregel überprüft, ob die für die Attribute „Ausfallstatus des Vertragspartners“ und „Ausfallstatus des Instruments“ gemeldeten Werte konsistent sind mit dem für das Attribut „Kumulierte Rückflüsse seit dem Ausfall“ gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass Vertragspartner oder Instrumente für die das Konzept kumulierter Rückflüsse nicht zutrifft, nicht ausgefallen sind.

Versionen

• Neuere Version (23)

Quelldokument

• Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 22, gültig ab/valid from 01.08.2026 30.01.2026 (Version 22, nicht die neueste Fassung)

Betrifft folgende Attribute

• Cumulative recoveries since default (Kumulierte Rückflüsse seit dem Ausfall)
• Default status of the counterparty (Ausfallstatus des Vertragspartners)

Gehört zu Datensätzen

• Accounting dataset
• Counterparty default dataset
• Financial dataset