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Comunicazione del 23 Febbraio 2016 pdf 267 KB

23.04.2018

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Zusammenfassung

Es handelt sich um eine Informationsmitteilung der Banca d’Italia vom 23. Februar 2016 zum SEBC‑Projekt AnaCredit, einem Vorhaben zur Erhebung granularer Daten über Kredit und Kreditrisiko. Das Dokument erläutert den Stand der Vorbereitungen der vorläufigen AnaCredit‑Verordnung der EZB (Regulation on the collection of granular credit and credit risk data), die im November 2015 „in principle“ vom Governing Council gebilligt und deren Erlass für April 2016 sowie der Beginn der Meldepflichten für März 2018 vorgesehen sind. Es beschreibt Ziele und Nutzen des Projekts, insbesondere den Aufbau eines europäischen Kredit- und Kreditrisikoarchivs bei der EZB zur Unterstützung geldpolitischer, statistischer, forschungsbezogener und Aufsichtsaufgaben sowie die Abgrenzung gegenüber bestehenden nationalen Kreditregistern (Centrali dei rischi). Die Mitteilung stellt die hohe Granularität der Erhebung (Meldung auf Ebene einzelner Linien und Instrumente), die Erfassung zunächst nur von juristischen Personen und von Banken/Filialen im Eurogebiet sowie die geplante spätere Erweiterung des Umfangs (Gruppendaten, Derivate, außerbilanzielle Geschäfte, Haushalte, Nichtbanken) dar. Sie konkretisiert nationale Ermessensspielräume der Banca d’Italia gemäß verschiedenen Artikeln des EZB‑Regelwerks (u.a. Art. 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17) mit dem Ziel, die Meldebelastung zu begrenzen, etwa durch Freistellung kleiner Institute mit gemeinsam weniger als 2 % Anteil an meldepflichtigen Finanzierungen und Nutzung bestehender Identifikationsdaten. Dargestellt werden die Meldefrequenzen (anlassbezogene Stammdaten, monatliche und vierteljährliche Finanz- und Risikodaten), Fristen (23. Geschäftstag für Monatsdaten, ca. 50 Kalendertage für Quartalsdaten, angelehnt an die Commission Implementing Regulation (EU) 680/2014), die Schwellenwerte von 25.000 Euro für „in bonis“‑Positionen und 100 Euro für notleidende Forderungen sowie der Umfang von rund 100 zu meldenden Variablen, darunter zahlreiche anagrafische, buchhalterische, finanzielle und Risikokennzahlen. Die Banca d’Italia kündigt einen vorgezogenen Start der nationalen AnaCredit‑Erhebung für Oktober/November 2017 an, eine spätere technische und inhaltliche Integration mit der nationalen Centrale dei rischi bis 2020, den Übergang des Datenaustauschs auf Internetkanäle und die Aufrüstung der eigenen Anagrafe dei Soggetti für eine eindeutige Gegenparteienidentifikation. Im Anhang enthält das Dokument eine detaillierte Liste der in der Draft Regulation AnaCredit vorgesehenen Variablen zu Gegenparteien (inklusive LEI, NACE‑Klassen, Unternehmensgröße), Instrumenten (u.a. Laufzeiten, Zinssatzmerkmale, Produktarten) sowie Sicherheiten/Collateral und zugehörigen Buchungs‑ und Risikodaten (z.B. Ausfallstatus, Wertberichtigungen, Probability of Default).

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