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Kreditdatenstatistik (AnaCredit) hier: Klarstellung zu den Tabellen Daten des Vertragspartnerrisikos und Daten des Vertragspartnerausfalls 14.11.2018 Rundschreiben 87/2018

13.11.2018

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Zusammenfassung

Es handelt sich um ein Rundschreiben Nr. 87/2018 der Deutschen Bundesbank vom 14. November 2018 zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit), adressiert an alle Banken, Rechenzentralen sowie Bankenverbände und Meldewesen-Software-Hersteller. Das Schreiben dient der Klarstellung zur Meldung der Tabellen „Daten des Vertragspartnerrisikos“ und „Daten des Vertragspartnerausfalls“ im technischen Meldeschema BBK_ANCRDT_T2M (Präfix im Dateinamen: ac2m). Für die Tabelle „Daten des Vertragspartnerrisikos“ wird erläutert, dass sie nur zu melden ist, wenn für Vertragspartner das Attribut „Ausfallwahrscheinlichkeit“ nach IRBA gemäß CRR (Verordnung (EU) Nr. 575/2013, u. a. Art. 148 und 150) zu berichten ist; bei ausschließlicher Anwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes (KSA) entfällt die Meldung. Es wird präzisiert, dass bei Vertragspartnern, für die sämtliche Risikopositionen nach KSA behandelt werden, der gesamte Datensatz in dieser Tabelle entfällt und dass das Attribut „Ausfallwahrscheinlichkeit“ nur als Zahl zwischen 0 und 1 mit sechs Dezimalstellen oder gar nicht, aber niemals mit der Ausprägung „nicht zutreffend“ gemeldet werden darf. Analog wird für die Tabelle „Daten des Vertragspartnerausfalls“ klargestellt, dass die Meldepflicht davon abhängt, ob der „Ausfallstatus des Vertragspartners“ auf Ebene des Vertragspartners oder auf Ebene einzelner Instrumente gemäß Artikel 178 CRR definiert wird; bei ausschließlicher Instrumentenebene entfällt die Meldung für den jeweiligen Vertragspartner. Das Attribut „Ausfallstatus des Vertragspartners“ ist nur mit einer der vier in den Richtlinien zur Kreditdatenstatistik genannten Ausprägungen oder gar nicht zu melden, ebenfalls nicht mit „nicht zutreffend“. Das Rundschreiben weist darauf hin, dass das unvollständige Melden (nur Identifikatoren ohne Ausfallwahrscheinlichkeit bzw. Ausfallstatus und Datum) zu Validierungsfehlern führt und verweist hierfür auf das Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln, Kapitel 4.3. Außerdem wird geregelt, dass bei völlig fehlenden betroffenen Tabellen und Sicherheiten eine monatliche Leermeldung für das Meldeschema BBK_ANCRDT_T2M einzureichen ist, wozu eine Vorlage auf der Bundesbank-Website bereitsteht. Abschließend wird angekündigt, dass die beschriebenen Sachverhalte in die nächste Ausgabe der Richtlinien zur Kreditdatenstatistik (AnaCredit) aufgenommen werden.

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