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Explanatory note on the ECB Regulation

20.05.2016

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Zusammenfassung

Es handelt sich um eine erläuternde Notiz der Europäischen Zentralbank (EZB) zur EZB‑Verordnung über die Erhebung granularer Kredit- und Kreditrisikodaten („AnaCredit“), die vom EZB-Rat am 18. Mai 2016 angenommen wurde. Das Dokument beschreibt Ziel und Hintergrund der Datenerhebung, verweist auf Decision ECB/2014/6 und Recommendation ECB/2014/7 sowie auf die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 und Implementing Regulation (EU) No 680/2014. Es legt dar, dass auf Basis harmonisierter statistischer Meldeanforderungen ein gemeinsamer granularer Kreditdatenbestand für alle Euro-Länder geschaffen wird, insbesondere für Zwecke der Geldpolitik, des Risikomanagements und der Finanzstabilität. Die Notiz erläutert den Umfang der geforderten Daten (u. a. Art des Kredits, ausstehender Betrag, Verzugstage, Laufzeit, Zinsart, Währung, Sicherheiten, Garantien, eindeutige Schuldneridentifikation wie Name, Adresse, ID/LEI und Schuldnertyp) einschließlich Informationen zu Risikominderung und Ausfallrisiko. Sie definiert die Meldepopulation (Kreditinstitute mit Sitz im Euro-Währungsgebiet sowie deren in- und ausländische Zweigstellen) und die beobachteten Einheiten sowie den sachlichen Umfang der zu meldenden Instrumente (konventionelle Kreditprodukte wie Darlehen, Überziehungen, Kreditkartenforderungen, revolvierende Kredite, Kreditlinien, Repo-Geschäfte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Finanzierungsleasing und sonstige Kredite). Es wird ein Melde-Schwellenwert von 25.000 Euro pro Schuldner und Referenzperiode genannt; oberhalb dieses Schwellenwerts sind alle Kreditinstrumente des Schuldners zu melden, einschließlich gezogener („outstanding nominal amount“) und nicht gezogener („off-balance-sheet amount“) Beträge. Das Dokument beschreibt mögliche nationale Derogationen für kleine meldepflichtige Institute, die an Schwellen von 2 % bzw. 4 % der in Regulation (EU) No 1071/2013 gemeldeten Kreditsummen anknüpfen und zu Befreiungen oder reduzierter (vierteljährlicher) Meldung bis vor dem 1. Januar 2021 führen können. Es stellt das AnaCredit-Datenmodell mit rund 90 Datenattributen in zehn miteinander verknüpften Datensätzen dar und listet die internen Identifikatoren (u. a. Reporting-Agent-, Observed-Agent-, Gegenpartei-, Vertrags-, Instrument- und Sicherheitenkennungen) zur Sicherung der Datenintegrität. Abschließend werden Meldeart und -frequenz (monatlich, vierteljährlich, „on change“), die Fristen für die Datenübermittlung (30/35 Arbeitstage für Monatsdaten, 15/20 Arbeitstage nach den Stichtagen 12. Mai, 11. August, 11. November, 11. Februar für Quartalsdaten) sowie der erste Meldestichtag 30. September 2018 mit den zugehörigen Einreichungsfristen erläutert.

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