CN0810 - Diese Validierungsregel überprüft, ob der für den aktuellen Meldestichtag (T) für das…

Validierungsregeln Deutschland (Deutsche Bundesbank) Konsistenz Angezeigte Fassung: 23 Vorgängerversion: 22

Definition

Let T be the reference date: [Instrument.Fair value changes due to changes in credit risk before purchase] (T) = [Instrument.Fair value changes due to changes in credit risk before purchase] (T-1)

Kurzbeschreibung

Diese Validierungsregel überprüft, ob der für den aktuellen Meldestichtag (T) für das Attribut „Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken vor dem Kauf“ gemeldete Wert identisch ist mit dem für dieses Attribut zum verfügbaren vorherigen Meldestichtag (T – 1) gemeldeten Wert. Das bedeutet, dass der für das Attribut „Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken vor dem Kauf“ gemeldete Wert nicht geändert werden kann.

Versionen

Ältere Version (22)
Keine Änderungen zur Vorgängerversion.

Quelldokument

Handbuch zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 23, gültig ab/ valid from 01.02.2027 31.07.2026 (Version 23)

Betrifft folgende Attribute

Fair value changes due to changes in credit risk before purchase (Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Ausfallrisiken vor dem Kauf)

Gehört zu Datensatz

Instrument dataset

Diese Angaben wurden ohne KI deterministisch aus den Tabellen der genannten Quelldokumente geparst. Fehler bei der PDF-Auswertung sind dennoch möglich – im Zweifel gilt das Quelldokument.