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Bankenstatistik / Kreditdatenstatistik (AnaCredit) hier: Veröffentlichung des Handbuchs zu den AnaCredit-Validierungsregeln Version 11; Anpassung für voll abgeschriebene Instrumente ab Meldestichtag 31.01.2021; Einführung der Prüfung auf Ausreißer verzögert sich 17.08.2020 Rundschreiben 56/2020

17.08.2020

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Zusammenfassung

Es handelt sich um ein Rundschreiben Nr. 56/2020 der Deutschen Bundesbank vom 17. August 2020 zur Bankenstatistik bzw. Kreditdatenstatistik (AnaCredit), adressiert an alle Banken, Rechenzentralen sowie Verbände und Software-Hersteller. Das Schreiben informiert über die Veröffentlichung der Version 11 des Handbuchs zu den AnaCredit-Validierungsregeln, die am 31.07.2020 auf der AnaCredit-Homepage veröffentlicht wurde und ab dem 1. Februar 2021 gültig ist. Ein Schwerpunkt ist die Anpassung der Melderegeln für voll abgeschriebene Instrumente ab dem Meldestichtag 31.01.2021 im Zuge der neuen „EBA-Leitlinien zur Anwendung der Ausfalldefinition gemäß Artikel 178 CRR“ (EBA/GL/2016/07 vom 18.01.2017). Abgeschriebene Instrumente, bei denen die beobachtete Einheit nach der Abschreibung nicht mehr Gläubiger oder Servicer ist, sind nur bis zum Ende des Abschreibungsquartals zu melden; dies wird über die Validierungsbedingung CD0060 geprüft. Neu ist, dass für den Meldestichtag 31.01.2021 zusätzliche Informationen zum Ausfallstatus und zur Ausfallwahrscheinlichkeit bis zum Quartalsende meldepflichtig werden. Konkret sind zusätzliche Attribute aus den Bereichen Finanzdaten, Vertragspartnerrisiko, Vertragspartnerausfall und Rechnungslegungsdaten (u. a. ausstehender Nominalbetrag, außerbilanzieller Wert, Ausfallstatus und -datum, Ausfallwahrscheinlichkeit, bilanzieller Ansatz, kumulierte Abschreibungen und Rückflüsse) zu melden, bezogen auf den Zeitpunkt der Abschreibung. Rückwirkende Korrekturen für Meldestichtage vor dem 31.01.2021 sind von dieser Erweiterung nicht betroffen. Zudem teilt die Bundesbank mit, dass sich die Einführung der Ausreißerprüfung verzögert und für den Meldestichtag 31. Juli 2020 noch keine Rückmeldungen zu Ausreißern sowie kein Ausweis des Codes „AK0003“ erfolgen; über den Start des Versands der Ausreißerrückmeldungen wird später informiert.

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