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AnaCredit external plausibility checks (2022/03 version)

04.03.2022 Ausgabe 2022/03 frühere Version

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Zusammenfassung

Es handelt sich um ein von der Europäischen Zentralbank veröffentlichtes Handbuch zu Plausibilitätsprüfungen für AnaCredit‑Daten (Version 1.0, März 2022). Das Dokument erläutert den Zweck von Plausibilitätsprüfungen als Ergänzung zu Validierungsprüfungen im Rahmen der Datenqualitätssicherung gemäß der AnaCredit‑Verordnung (EU) 2016/867. Es definiert Validierungs- und Plausibilitätsprüfungen, beschreibt ihre Unterschiede und klassifiziert Plausibilitätsprüfungen in interne (strukturell vs. stabilitätsorientiert, innerhalb bzw. über mehrere beobachtete Einheiten) und externe Prüfungen. Ein Schwerpunkt liegt auf externen Plausibilitätsprüfungen, die AnaCredit‑Daten mit anderen statistischen oder aufsichtsrechtlichen Meldewesen – insbesondere den MFI‑Balance‑Sheet‑Statistiken (BSI) nach der Verordnung (EU) 2021/379 – abgleichen. Konkret beschreibt das Dokument den Check C_IBSI.A20.A.1.U2.ALL.Z01.E, der „Gesamtkredite an Gebietsansässige des Euro‑Währungsgebiets ohne Haushalte und NPISH“ im BSI mit einem entsprechend abgeleiteten AnaCredit‑Aggregat auf Ebene einzelner beobachteter Institute vergleicht. Ausführlich werden dazu der BSI‑Benchmark (Auswahl der relevanten Sektoren S.11, S.12, S.13 und Positionen der Aktivseite) und der Algorithmus zur Ermittlung des AnaCredit‑Äquivalents beschrieben, einschließlich Auswahlkriterien (z.B. nur Bilanzpositionen, nicht treuhänderisch, nicht traditionell verbrieft, „debtor“-Rolle). Das Dokument listet die hierfür erforderlichen AnaCredit‑Attribute (u.a. aus Instrument-, Counterparty‑Instrument- und Gegenpartei‑Datasets) und behandelt die Behandlung fehlender oder inkonsistenter Daten sowie Hilfsgrößen wie Debitorenanzahl, pro-rata‑Debitorenanteil und „main debtor share“. Schließlich wird ein Data Quality Index (DQI) definiert, der die Abweichung zwischen BSI‑Benchmark und AnaCredit‑Äquivalent quantifiziert und so die Wahrscheinlichkeit fehlerhafter AnaCredit‑Daten anzeigt; der Check wird grundsätzlich für Quartalsenddaten angewandt und unterliegt etwaigen nationalen Besonderheiten und Derogationen.

Im Glossar verarbeitet

Aus diesem Dokument wurden folgende Glossar-Einträge übernommen — mit Angabe, wie sie gewonnen wurden.

Plausibilisierungsprüfungen (1)

Dieses Dokument referenziert folgende Dokumente