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Circolare n. 297 del 16 maggio 2017 - 2° Agg.to - Rilevazione dei dati granulari sul credito pdf 378 KB

21.12.2010

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Zusammenfassung

Es handelt sich um eine von der Banca d’Italia veröffentlichte Circolare Nr. 297 „Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti“, datiert auf den 16. Mai 2017 und in ihrem 2. Aktualisierungsstand vom 3. September 2019 (ristampa integrale). Das Dokument richtet sich an Cassa Depositi e Prestiti und an die im italienischen T.U.B. (Testo unico bancario, D.Lgs. 1.9.1993 Nr. 385) geregelten Banken, einschließlich bestimmter in Italien ansässiger Filialen ausländischer Institute, und legt deren Pflichten zur Meldung granularer Kreditdaten fest. Es nimmt ausdrücklich Bezug auf den AnaCredit‑Rechtsrahmen der EZB, insbesondere auf die Verordnung (CE) 2533/1998, die Verordnung (EU) 2016/867 (BCE/2016/13, „Regolamento AnaCredit“), die Verordnung (EU) 1071/2013 (BCE/2013/33), die Datenschutz‑Verordnung (EU) 679/2016, den Indirizzo (EU) 2017/2335 (BCE/2017/38) sowie auf einschlägige italienische Rundschreiben wie Nr. 139/1991 und Nr. 302/2018. Die Circolare beschreibt die Erhebung AnaCredit, die analytische Erhebung der aktiven Zinssätze und gemeinsame Bestimmungen (Verantwortlichkeit der Intermediäre, Datenschutz, Aufbewahrungspflichten, Klärung von Meldefragen). Sie legt fest, welche Gegenparteien (juristische Einheiten), welche Verträge und Instrumente sowie welche Schutzinstrumente (Sicherheiten) zu melden sind, einschließlich eindeutiger Identifikatoren und einer Meldeschwelle von 25.000 Euro für Kreditverpflichtungen. Zudem definiert sie die Struktur der Meldungen (Surveys T1M, T2M, T2Q mit Zuordnung zu Template 1 und 2), die Meldeperiodizität (monatlich bzw. quartalsweise) und konkrete Fristen (z.B. 23. Geschäftstag nach dem Stichtag für T1M/T2M; 20. Mai, 19. August, 19. November, 19. Februar für T2Q). Die Anhänge enthalten detaillierte Datenmodelle mit den zu meldenden Attributen, etwa Instrument‑ und Vertragskennungen, Finanzdaten, Default‑Status, Wahrscheinlichkeiten des Ausfalls, Sicherheiten‑ und Bewertungsmerkmale sowie kontenbezogene Größen wie Wertberichtigungen, Fair‑Value‑Änderungen und Rückstellungen. Ergänzend regelt die Circolare die Meldung des effektiven Jahreszinses (TAEG nach Richtlinie 2008/48/EG) und von Kommissionen und Spesen sowie bestimmte Ausnahmen und Erleichterungen (Derogationen, quartalsweise Meldung) für kleinere Institute gemäß den Prozentschwellen des AnaCredit‑Regelwerks.

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