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AnaCredit validation checks (2019/09 version)

12.09.2019 Ausgabe 2019/09 frühere Version

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Zusammenfassung

Es handelt sich um ein vom Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichtes technisches Handbuch, das ausgewählte Validierungsprüfungen für die AnaCredit-Datensätze beschreibt. Die Fassung ist als „AnaCredit Validation Checks – Selected validation checks – Version 1.5“ vom September 2019 ausgewiesen und ergänzt das AnaCredit Reporting Manual. Das Dokument erläutert die Struktur und Logik der Validierungsregeln und unterscheidet drei Hauptkategorien von Prüfungen: Referenzielle Integrität, Vollständigkeit und Konsistenz. Es beschreibt die Syntax der Prüfregeln anhand von Datensätzen und Attributen (z. B. [Dataset.Attribute], logische Operatoren wie IF, THEN, IF AND ONLY IF, EXISTS IN, UNION) und deren Anwendung auf Monats- und Quartalsstichtage (T, T-1, T-3). Die Vollständigkeitsprüfungen orientieren sich an den Szenarien und Tabellen in den Anhängen II und III der AnaCredit-Verordnung und berücksichtigen nationale Derogationen; sie werden in Untergruppen für das Gegenparteien-Referenzdatenset und für „credit relevant datasets“ gegliedert. Konsistenzprüfungen stellen innere Logikkohärenz der gemeldeten Werte sicher, etwa Beziehungen zwischen Inzeptions-, Settlement- und Default-Daten, zwischen Bilanzanerkennung, Abschreibungen, Wertberichtigungen, Off-balance-Exposures sowie die Behandlung von „Non-applicable“-Werten. Im Release Note-Teil werden die Änderungen gegenüber den Versionen 1.1 bis 1.5 dokumentiert, darunter zahlreiche entfernte oder angepasste Konsistenzprüfungen (z. B. CN0540, CN0550, CN0842, CN0913, CN0590) sowie neu hinzugefügte Regeln zu Datums-Konsistenz (CN0141, CN0142) und zu bestimmten Attributen. Rechtsgrundlage der beschriebenen Datenvalidierung ist die Verordnung (EU) 2016/867 der EZB vom 18. Mai 2016 über die Erhebung granularer Kredit- und Kreditrisikodaten (ECB/2016/13), einschließlich der dort vorgesehenen Derogationsmöglichkeiten. Das Dokument betont, dass die publizierten Checks einen gemeinsamen Mindeststandard darstellen, nicht rechtsverbindlich sind und von nationalen Zentralbanken durch zusätzliche Prüfungen ergänzt werden können.

Im Glossar verarbeitet

Aus diesem Dokument wurden folgende Glossar-Einträge übernommen — mit Angabe, wie sie gewonnen wurden.

Validierungsregeln (108)

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