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Draft ECB Regulation on the collection of granular credit and credit risk data

04.12.2015

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Zusammenfassung

Es handelt sich um einen Entwurf einer EZB-Verordnung („Regulation (EU) 2015/[XX]“) über die Erhebung granularer Kredit- und Kreditrisikodaten (AnaCredit), veröffentlicht als ECB-PUBLIC-Dokument und noch nicht vom EZB-Rat verabschiedet. Rechtliche Grundlagen sind insbesondere der Vertrag über die Arbeitsweise der EU, die Satzung des ESZB, sowie die Ratsverordnung (EG) Nr. 2533/98 und zahlreiche Verweise auf weitere EU-Rechtsakte, u. a. Regulation (EU) No 575/2013, Implementing Regulation (EU) No 680/2014 und Regulation (EU) No 549/2013. Die Verordnung beschreibt Zweck und Nutzen granularer Kreditdaten für Geldpolitik, Risiko- und Finanzstabilitätsanalyse, makroprudenziellen Bereich, Statistik sowie den Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) und regelt die stufenweise Einführung von AnaCredit ab der ersten Stufe mit Beginn der Berichterstattung im März 2018. Sie definiert ausführlich die Berichtspflichten, den tatsächlichen Berichtsumfang (insbesondere Kreditinstitute und Zweigstellen), die zu meldenden Instrumente (Einlagen, Kredite, Derivate, außerbilanzielle Posten), Schwellenwerte (z. B. EUR 25 000 Gesamtverpflichtungsbetrag, EUR 100 bei notleidenden Instrumenten) sowie die Referenzstichtage für monatliche und vierteljährliche Meldungen. Ein großer Teil des Dokuments besteht aus detaillierten Definitionen zentraler Begriffe (u. a. „reporting agent“, „observed agent“, „counterparty“, „loan“, „deposit“, „instrument“, „non-performing“) und der Struktur der Meldevorlagen in den Anhängen, einschließlich umfangreicher Datenattribute für Schutzrechte und Sicherheiten (Art und Wert der Sicherheiten, Standort der Immobilien, Bewertungsmethoden, Zuordnung von Schutzwerten). Die Rolle der nationalen Zentralbanken wird hinsichtlich Datenerhebung, Nutzung bestehender Datenbanken und Kooperation mit Statistikämtern und Aufsichtsbehörden beschrieben; außerdem wird die Interoperabilität mit nationalen Kreditregistern und anderen Datensätzen sowie die Möglichkeit von Feedback-Schleifen an meldepflichtige Institute betont. Schließlich werden Vertraulichkeits- und Sanktionsregeln nach Verordnung (EG) Nr. 2533/98, die Möglichkeit technischer Änderungen der Anhänge und die Mindeststandards für Übermittlung, Genauigkeit, Konzepttreue und Revisionen der statistischen Daten festgelegt.

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